شبيهسازي قيمتهاي نقدي الكتريسيته
با بلوكهاي احيا گر
چكيده
در اوايل دهه 90، توليد الكتريسيته با توجه با يك عنصر جديد ريسك، كه
همانا عدم قطعيت قيمت عمده فروشي آن بود، از انحصار دولتي بسمت
بازارهاي رقابتي متمايل گرديد. از اينرو، مدلسازي قيمتهاي الكتريسيته
همراه با متغيرهاي برونزاد، بوجود آوردن مديريت دارايي و قيمتهاي باز
بطور قطعي براي برنامهريزي نيروگاهها مد نظر قرار گرفتند. مقاله اخير
با توجه به سريهاي- زماني تجربي مشكلات مرتبط با مدلهاي پارامتريك مالي
سنتي به منظور تحصيل خصيصههاي پيچيده قيمتهاي الكتريسيته را بحساب
ميآورد، كه در اين خصوص مقولههاي ذيل قابل توجه ميباشند: ميانگين -
معكوس، قابليت مقطعي چند مقياسي، رفتار حاد نامنظم با توجه به نوسانات
معكوس سريع. بر اين اساس، پيشنهاد توجه به يك ديدگاه تجربي مد نظر قرار
گرفت كه از مقاله خود راهاندازي نشات گرفته بود. ما از ساختار احيا
شدگي سريهاي زماني كه بعنوان زنجير ماركوف معروف است به منظور ساخت
بلوكهاي دادهاي استفاده نموديم كه تقريبا بصورت مستقل ميباشند. بر
اين اساس، توزيع تجربي بر روي اين بلوكها بعنوان برآورد توزيع داده
بشمار خواهد آمد. در نهايت، اين ديدگاه با مدلسازي اشتراكي قيمتهاي
الكتريسيته و دماي پاورنكست (Powernext)
بكار گرفته ميشود...
كلمات كليدي
روشهاي نيمه پارامتري و غيرپارامتري، مدلهاي سري- زماني، روشهاي
شبيهسازي،
تاسيسات برقي، كارايي اطلاعات و بازار، مطالعات آماري تاثيرات قيمت بر
مبناي انتشار اطلاعات
مقدمه
تا همين اواخر، الكتريسيته در اغلب كشورها بصورت انحصاري در اختيار
دولتها بود. با اين وجود، اين روال شاهد تغييرات اساسي بوده است: در طي
دهه 1990، كشورهاي عمده شاهد لغو مقررات در زمينه توليد و تامين
فعاليتهاي برق بودهاند. يكي از پيامدهاي مهم چنين تجديد ساختار اين
است كه قيمتهاي صدرالاشاره هم اكنون بر مبناي قاعده اصلي اقتصادي عرضه
و تقاضا بنا شده است...
بازار نقدي الكتريسيته حقيقتا بعنوان بازاري مطرح است كه بطور
روزمره با تغييرات قابل توجهي مواجه ميباشد. اين بازار بطور معمول از
يك تماس ساعتي با ارسال فيزيكي نيرو برخوردار بوده و بر اين اساس
مبنايي پيوسته و يكنواخت براي آن متصور نميباشد، بلكه بيشتر بصورت
كالايي است كه در حراجي روزانه به فروش گذاشته ميشود. هر روز بر مبناي
بخشهاي متمايز 24 ساعتي تقسيم ميشود...
نوسانات قيمت
قيمتهاي نقدي الكتريسيته معمولا نمايشگر نوسانات شديدي ميباشند، كه
با مدلسازي متعارف از طريق فرآيند انتشار موارد توزيعي نهايي نرمال و
لگاريتمي سازگار نميباشند...
بررسي مدلهاي مرتبط با قيمتهاي نقدي الكتريسيته
در خلال چند سال گذشته، مقالههاي زيادي با رشدي قابل توجه در خصوص
مدلهاي تصادفي مرتبط با قيمتهاي الكتريسيته پا بعرصه وجود نهادند.
براستي، مدلهايي كه بطور معمول در بازارهاي مالي مورد استفاده قرار
ميگيرند براي اين مضمون متناسب نميباشند، چرا كه قيمتهاي الكتريسيته
داراي ويژگيهاي خاص خود هستند...
